在证券的市场组合中,所有证券β系数的加权平均数等于1。( )[br][/br]
对
举一反三
内容
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投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数(<br/>)
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在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均值等于1。 A: 正确 B: 错误
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按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
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下列有关β系数的表述不正确的是（）。 A: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的β系数是加权平均的β系数
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证券投资组合的β系数是个别证券的β系数的加权平均数；证券投资组合的预期报酬率也是个别证券报酬率的加权平均数。（）