下列关于两种风险资产组合方差的说法正确的是()
A: 证券之间的相关系数越大,组合方差减小的越多
B: 证券之间相关性越低,投资组合的方差越小
C: 证券组合的方差和相关系数之间是线性关系
D: 证券的相关系数和投资组合的方差之间是线性关系
A: 证券之间的相关系数越大,组合方差减小的越多
B: 证券之间相关性越低,投资组合的方差越小
C: 证券组合的方差和相关系数之间是线性关系
D: 证券的相关系数和投资组合的方差之间是线性关系
举一反三
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？ A: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多 B: 证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系 C: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 D: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差,下列哪种说法是正确的? A: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减少得越多 B: 证券的相关系数与资产组合的方差直接相关 C: 资产组合方差减少的程度依赖于证券的相关性 D: 随机变化
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？（ ） A: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 B: 证券的相关系数与资产组合的方差直 C: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多
- 证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
- 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 A: 线性关系 B: 非线性关系 C: 完全相关关系 D: 对称关系