下列关于两种风险资产组合方差的说法正确的是()
A: 证券之间的相关系数越大,组合方差减小的越多
B: 证券之间相关性越低,投资组合的方差越小
C: 证券组合的方差和相关系数之间是线性关系
D: 证券的相关系数和投资组合的方差之间是线性关系
A: 证券之间的相关系数越大,组合方差减小的越多
B: 证券之间相关性越低,投资组合的方差越小
C: 证券组合的方差和相关系数之间是线性关系
D: 证券的相关系数和投资组合的方差之间是线性关系
B
举一反三
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？ A: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多 B: 证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系 C: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 D: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差,下列哪种说法是正确的? A: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减少得越多 B: 证券的相关系数与资产组合的方差直接相关 C: 资产组合方差减少的程度依赖于证券的相关性 D: 随机变化
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？（ ） A: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 B: 证券的相关系数与资产组合的方差直 C: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多
- 证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
- 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 A: 线性关系 B: 非线性关系 C: 完全相关关系 D: 对称关系
内容
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如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。
- 1
风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
- 2
证券组合是否能分散风险,可根据组成证券组合的证券之间的相关关系确定。()
- 3
投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。
- 4
中国大学MOOC: 如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。