已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数
A: 证券名称
B: 理财产品方差
C: 期单收益率
D: 投资比重
E: 相关系数
F: A
G: 10%
H: 6%
I: 0.30
J: 0.12
K: B
L: 5%
M: 2%
N: 0.70
A: 证券名称
B: 理财产品方差
C: 期单收益率
D: 投资比重
E: 相关系数
F: A
G: 10%
H: 6%
I: 0.30
J: 0.12
K: B
L: 5%
M: 2%
N: 0.70
D
举一反三
- 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 A: 证券名称 B: 期望收益率 C: 标准差 D: 相关系数 E: 投资比重 F: A G: 10% H: 6% I: 0.12 J: 0.30 K: B L: 5% M: 2% N: 0.70
- 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（ ） A: 期望收益率为0.09，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.075，标准差为0.288 C: 期望收益率为0.12，标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12，标准差为0.265
- 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。（） A: 期望收益率为0.14，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.14，标准差为0.206 C: 期望收益率为0.12，标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12，标准差为0.265
- 中国大学MOOC: 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（ ）
- 中国大学MOOC: 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。 （ ）
内容
- 0
只要两种证券的相关系数小于1，证券组合期望收益率的标准差就小于各证券期望收益率标准差的加权平均数，即投资组合具有风险分散效应。
- 1
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （ ） A: 期望收益率为0.15，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.2，标准差为0.023 C: 期望收益率为0.225，标准差为0.25 D: 期望收益率为0.225，标准差为0.23
- 2
单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 A: 线性关系 B: 非线性关系 C: 完全相关关系 D: 对称关系
- 3
由两个证券构成一个投资组合,证券A的期望收益率为10%,标准差为25%,权重0.6;证券B的期望收益率为8%,标准差为20%,权重0.4。两个证券的相关系数为0.3。组合的期望收益率为______ %,收益率标准差为______ %。(每空2分,共4分)
- 4
构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。