已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数
A: 证券名称
B: 理财产品方差
C: 期单收益率
D: 投资比重
E: 相关系数
F: A
G: 10%
H: 6%
I: 0.30
J: 0.12
K: B
L: 5%
M: 2%
N: 0.70
A: 证券名称
B: 理财产品方差
C: 期单收益率
D: 投资比重
E: 相关系数
F: A
G: 10%
H: 6%
I: 0.30
J: 0.12
K: B
L: 5%
M: 2%
N: 0.70
举一反三
- 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1 A: 证券名称 B: 期望收益率 C: 标准差 D: 相关系数 E: 投资比重 F: A G: 10% H: 6% I: 0.12 J: 0.30 K: B L: 5% M: 2% N: 0.70
- 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（ ） A: 期望收益率为0.09，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.075，标准差为0.288 C: 期望收益率为0.12，标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12，标准差为0.265
- 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。（） A: 期望收益率为0.14，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.14，标准差为0.206 C: 期望收益率为0.12，标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12，标准差为0.265
- 中国大学MOOC: 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（ ）
- 中国大学MOOC: 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。 （ ）