中国大学MOOC: 假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为40%。( )
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为80%。 ( )
- 假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为40%。( ) A: 期望收益率为0.09,标准差为0.265 B: 期望收益率为0.075,标准差为0.288 C: 期望收益率为0.12,标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12,标准差为0.265
- 假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为80%。() A: 期望收益率为0.14,标准差为0.265 B: 期望收益率为0.14,标准差为0.206 C: 期望收益率为0.12,标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12,标准差为0.265
- 假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为250%。 ( ) A: 期望收益率为0.15,标准差为0.265 B: 期望收益率为0.2,标准差为0.023 C: 期望收益率为0.225,标准差为0.25 D: 期望收益率为0.225,标准差为0.23
- 完全负相关的证券A和证券B,其中,证券A的标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。 A: 20% B: 10% C: 5% D: 0