资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）
举一反三
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。
- 计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: 是两项资产各自风险的加权平均 B: 在某种方式组合后可能为零 C: 高于各自风险的加权平均 D: 依靠于两项资产的收益
- 下列关于β系数的表述正确的是()。 A: 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 B: β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 D: β系数越大，说明非系统性风险越大