保险策略的盈亏平衡点是（）
A: 买入股票成本+买入期权的权利金
B: 买入股票的成本-买入期权的权利金
C: 买入股票的成本+卖出期权的权利金
D: 买入股票成本-卖出期权的权利金
A: 买入股票成本+买入期权的权利金
B: 买入股票的成本-买入期权的权利金
C: 买入股票的成本+卖出期权的权利金
D: 买入股票成本-卖出期权的权利金
A
举一反三
- 保险策略的盈亏平衡点是（） A: A买入股票成本+买入期权的权利金 B: B买入股票的成本-买入期权的权利金 C: C买入股票的成本+卖出期权的权利金 D: D买入股票成本-卖出期权的权利金
- 关于保险策略，以下叙述不正确的是（） A: 保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。 B: 保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金 C: 保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值 D: 保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
- 关于保险策略，以下叙述不正确的是（） A: A保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。 B: B保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金 C: C保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值 D: D保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
- 以下哪一项操作构成保险策略（） A: A买入标的股票，买入认沽齐全 B: B卖出标的股票，买入认购期权 C: C买入标的股票，卖出认购期权 D: D卖出标的股票，卖出认沽期权
- 合约单位是买入一份期权合约即获得买入（卖出）任意数量股票的权利。
内容
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合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。 A: 买入；卖出 B: 买入；买入 C: 卖出；买入 D: 卖出；卖出
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期权的买方通过付出（）获得在特定时间买入或卖出标的资产的（）。 A: 权利金；权利 B: 结算价；义务 C: 权利金；义务 D: 行权价，权利
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假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） A: 买入股票、买入期权 B: 买入股票、卖出期权 C: 卖出股票、买入期权 D: 卖出股票、卖出期权
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期权的买方通过付出（）获得在待定的时间买入或者卖出标的资产的（） A: 权利金；权利 B: 结算价；义务 C: 权利金；义务 D: 行权价；权利
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以下关于期权投资的表述中正确的有（）。 A: 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B: 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C: 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D: 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金