接1、2题,这种证券组合的必要收益率为( )
A: 15.8%
B: 11.2%
C: 11.55%
D: 16.2%
A: 15.8%
B: 11.2%
C: 11.55%
D: 16.2%
举一反三
- 另外,已知股票的市场收益率为18%,无风险收益率为8%。要求计算:(1)证券组合的β系数;(2)证券组合的风险收益率;(3)证券组合的必要收益率。
- 23.新海公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5、1.7和1.8,在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%,股票的市场收益率为9%,无风险收益率为7%。要求:(1)计算该证券组合的β系数(2)计算该证券组合的必要投资收益率
- 已知纯粹利率为3%，通货膨胀补偿率为2%，投资某证券要求的风险收益率为6%，则该证券的必要收益率为。（2018年）
- 如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（） A: 证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12% B: 证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5% C: 证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0% D: 证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%
- 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（ ） A: 期望收益率为0.09，标准差为0.265 B: 期望收益率为0.075，标准差为0.288 C: 期望收益率为0.12，标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12，标准差为0.265