在被套期保值的现货与市场上可得的期货合约标的资产不匹配的情况下，要尽量选择与被套期保值的现货资产高度相关的合约品种，尽量减少基差风险。
举一反三
- 以下关于套期保值合约品种的选择正确的有( ) A: 应选择具有足够流动性的合约品种 B: 若被套期保值的现货既有远期合约也有期货合约交易是可自由选择远期或期货 C: 期货合约比较适合持有到期的情形 D: 应选择与被套期保值的现货资产高度相关的合约品种
- 在套期保值活动中，企业可以选择与其现货数量相当的期货合约数量进行套期保值的条件有（）。 A: 存在与被套期保值的商品或资产相同的期货品种 B: 期货价格和现货价格的变动趋势相同 C: 期货价格和现货价格的变动幅度相近 D: 期货价格和现货价格的变动趋势相反
- 多头套期保值是指未来需要买入现货的交易者预期标的资产价格会（ ），当前（ ）与现货品种相同或相近、数量匹配的期货合约，以期在将来某一时间通过对冲平仓，抵消标的资产价格风险。
- 基差是下列哪两个价格之差 A: 拟保值资产的现货市场价格-所选择期货合约的期货价格 B: 所选择期货合约的期货价格-拟保值资产的现货市场价格 C: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的期货价格 D: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的现在价格
- 什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果？（） A: 其余说法均不正确。 B: 当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 C: 当期货合约资产与风险暴露资产完全相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 D: 当期货合约资产与风险暴露资产部分相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。