（ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
A: 方差—协方差法
B: 历史模拟法
C: 资产财务状况分析法
D: 蒙特卡罗模拟法
A: 方差—协方差法
B: 历史模拟法
C: 资产财务状况分析法
D: 蒙特卡罗模拟法
举一反三
- （ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
- VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 A: Ⅱ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C: Ⅲ.Ⅳ D: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 情景分析法
- ______假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
- 方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法