投资组合由20个评级为A的不同债券组成，假设每个债券的每年违约概率为1％，则未来12个月内投资组合不会遭受任何损失的概率是多少？
举一反三
- 一个BB债券在下一年的违约概率为1％，假设一年内违约概率为均匀分布，那么第一个月的违约概率是多少？
- 投资组合经理拥有价值1800万美元的AA级债券和价值1000万美元的BB级债券。 两种债券的一年违约概率分别为2％和6％，且彼此独立。两种债券的回收率分别估计为65％和35％。根据这些假设，该投资组合一年的预期信用损失最接近于？
- 丙君投资组合有股票及债券，金额分别为股票250万元及债券450万元，预估今年股票投资报酬率为20%、债券为5%，请问今年丙君的投资组合预期报酬率约为多少？( )
- 组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（） A: 150万 B: 小于150万 C: 大于150万 D: 无法确定
- 一家银行向四个A评级借款人和两个BB评级借款人提供贷款。假设违约是独立的，A评级借款人一年的违约概率为0.062%，BB评级借款人一年的违约概率为1.11%，则该银行客户在未来一年内没有违约的概率最接近于？