投资组合经理拥有价值1800万美元的AA级债券和价值1000万美元的BB级债券。 两种债券的一年违约概率分别为2％和6％，且彼此独立。两种债券的回收率分别估计为65％和35％。根据这些假设，该投资组合一年的预期信用损失最接近于？
举一反三
- 投资组合经理拥有价值1800万美元的AA级债券和价值1000万美元的BB级债券。...，该投资组合一年的预期信用损失最接近于？
- 一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸，债券的修正久期为8，曲率为150，那么当收益率下降25个基点之后，债券头寸的价格会有多少变动？
- 一个BB债券在下一年的违约概率为1％，假设一年内违约概率为均匀分布，那么第一个月的违约概率是多少？
- 投资组合由20个评级为A的不同债券组成，假设每个债券的每年违约概率为1％，则未来12个月内投资组合不会遭受任何损失的概率是多少？
- 价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点，投资组合的价值大约变化多少