DF检验主要分三种情况，分别是带截距项、带截距项和趋势项、不含截距项和趋势项（ ）
对
举一反三
内容
- 0
ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距...绝了零假设，就可认为时间序列是不平稳的。
- 1
如果你有连续几年的月度数据,为检验一年12个月份是否都表现季节类型,需要引入虚拟变量的个数是()。 A: 模型中有截距项时，引入3个 B: 模型中有截距项时，引入11个 C: 模型中没有截距项时，引入4个 D: 模型中没有截距项时，引入12个
- 2
下列对一元线性回归模型随机解释变量影响的说法正确的是 A: 随机解释变量与随机误差项正相关，OLS估计会低估截距项而高估斜率项 B: 随机解释变量与随机误差项正相关，OLS估计会高估截距项而低估斜率项 C: 随机解释变量与随机误差项负相关，OLS估计会高估截距项而低估斜率项 D: 随机解释变量与随机误差项负相关，OLS估计会低估截距项而高估斜率项
- 3
【多选题】在线性模型中引入虚拟变量，可以反映 A. 截距项变动 B. 斜率变动 C. 截距项和斜率同时变动 D. 分段回归
- 4
广义差分模型中的截距项[img=24x24]1803a6e082a69c2.png[/img]为原模型的截距项[img=17x23]1803a6e089c25d7.png[/img]的[img=41x22]1803a6e091910f0.png[/img]倍