证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，这个证券是否被高估？
解：根据CAPM模型，风险收益率=0.05+1.5*（0.09-0.05）=0.11 与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而且是比较合理的。
举一反三
- 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。 A: 定价公平 B: 被高估 C: 被低估 D: 无法判断
- 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
- 中国大学MOOC: 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
- 证券X的实际期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的。 A: 正确 B: 错误
- 某证券的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，该证券（）。 A: 定价公平 B: 被高估 C: 被低估 D: 无法判断
内容
- 0
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
- 1
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
- 2
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（） A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
- 3
证券A期望收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为9%，根据资本资产定价模型，则证券A：（ ） A: 无法确定 B: 被高估 C: 被低估 D: 定价合理
- 4
证券 A 期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是