某公司目前持有A、B、C三种股票构成的证券组合，每种股票的β系数分别为0.6，1.0和1.8。假定三种股票在证券组合中比重分别为25%，40%和35%，据此计算的证券组合的β系数为1.18，当前股票的市场报酬率为12%，无风险报酬率为7%。要求：（1）该公司证券组合的风险报酬率为多少？（2）如果该公司为降低风险，售出部分C股票，买进部分A股票，使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为45%，40%和15%，其他条件不变。则该公司新证券组合的风险报酬率为多少？并对计算结果做简要分析。

计算分析题：K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。要求：(1)计算原证券组合的β系数；(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时，投资者才会愿意投资。

某企业持有A、B、C、D四种股票组成的证券组合，该组合中他们所占的比例分别为40%，30%，20%，10%，β系数分别为1.2、0.5、1.5、2，若股票市场的平均收益率为14%，无风险收益率为8%，则该证券组合必要报酬率为 A: 15.06% B: ​16.09% C: 14.78% D: 17.09%

计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。

甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其β系数分别为2.0,1.0和0.5。已经市场收益率为15%,无风险收益率为10%。甲公司证券组合的必要报酬率为()。 A: 10% B: 14% C: 15% D: 17%