关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D: 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D: 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
举一反三
- 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。 A: A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B: B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C: C贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D: D贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
- 下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（）。 A: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 B: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 D: 贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
- 关于贝塔系数，以下说法正确的是（） A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B: 贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步 C: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致 D: 贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
- 下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。 A: A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B: B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 C: C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: D贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
- 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: 贝塔系数是使用历史数据计算的 C: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同