关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D: 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D: 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D
举一反三
- 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。 A: A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B: B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C: C贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D: D贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
- 下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（）。 A: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 B: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 D: 贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
- 关于贝塔系数，以下说法正确的是（） A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B: 贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步 C: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致 D: 贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
- 下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。 A: A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B: B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 C: C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: D贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
- 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: 贝塔系数是使用历史数据计算的 C: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
内容
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以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: B贝塔系数是使用历史数据计算的 C: C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
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下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。 A: 如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B: 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和 C: 无风险资产的β=0 D: 贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
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下列关于贝塔系数(β)的说法中，正确的有()。Ⅰ贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅱ贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度Ⅲ贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
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以下关于贝塔系数的说法中,正确的有( )。 A: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险www.Examda.CoM考试就上考试大 C: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险