下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。
A: 如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B: 如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C: 如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D: 绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
A: 如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B: 如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C: 如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D: 绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
举一反三
- 关于贝塔系数，说法正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量的是非系统风险 B: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其贝塔系数之间存在线性关系 C: 贝塔系数反映证券的期望收益率变化的敏感度 D: 市场组合的贝塔系数大于1
- 下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
- 下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
- 根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（ ） A: 恒大于1 B: 市场组合的贝塔系数恒等于1 C: 贝塔系数为零表示无系统风险 D: 贝塔系数可以衡量非系统风险
- 下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（） A: 贝塔系数必须为1 B: 贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素 C: 投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D: 贝塔系数反映的是证券的系统风险