乙股票的β系数为0.8，下列关于乙股票风险与收益的表述中，不正确的是（ ）。
A: 乙股票的系统风险小于市场组合风险
B: 乙股票收益率与市场平均收益率呈同方向变动
C: 乙股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D: 乙股票必要收益率大于市场平均收益率
A: 乙股票的系统风险小于市场组合风险
B: 乙股票收益率与市场平均收益率呈同方向变动
C: 乙股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D: 乙股票必要收益率大于市场平均收益率
举一反三
- 【单选题】当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是() A. 系统风险高于市场组合风险 B. 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C. 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D. 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
- 以下关于单项资产的β系数说法正确的是： A: β=1表示该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化。该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 B: β＜1表示该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险小于市场组合的风险 C: β＞1表示该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合风险 D: 绝大多数资产的β系数是大于零的，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β系数的不同；极个别的资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反，当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少，比如在战争时制造飞机和大炮的企业，收益率与其他行业明显相反。
- 已知市场上所有股票的平均收益（报酬）率为10%，无风险收益率为5%。如果某公司的 β系数为2，则该公司股票的必要收益率为（）
- 关于股票或股票组合的贝他系数，下列说法中正确的有（ ）。 A: 如果一项资产的β＝0.5，表明它的风险是市场风险的0.5倍 B: 如果一项资产的β＝2.0，表明其收益率的变动幅度为一般市场收益率变动幅度的2倍 C: 某一股票的贝他值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系 D: 股票组合的贝他系数等于组合中各个股票贝他系数的加权平均数
- 大部分资产的β系数大于零，它们收益率的变动方向与市场平均收益率的变动方向一致，只是因为幅度的不同导致了β系数不同。极少数的资产的β系数是负数，它们收益率的变动方向与市场平均收益率的变动方向相反。当市场平均收益增加时，这类资产的收益反而会减少