【单选题】当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是()
A. 系统风险高于市场组合风险
B. 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C. 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D. 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
A. 系统风险高于市场组合风险
B. 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C. 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D. 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
举一反三
- 以下关于单项资产的β系数说法正确的是： A: β=1表示该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化。该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 B: β＜1表示该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险小于市场组合的风险 C: β＞1表示该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合风险 D: 绝大多数资产的β系数是大于零的，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β系数的不同；极个别的资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反，当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少，比如在战争时制造飞机和大炮的企业，收益率与其他行业明显相反。
- 乙股票的β系数为0.8，下列关于乙股票风险与收益的表述中，不正确的是（ ）。 A: 乙股票的系统风险小于市场组合风险 B: 乙股票收益率与市场平均收益率呈同方向变动 C: 乙股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D: 乙股票必要收益率大于市场平均收益率
- 大部分资产的β系数大于零，它们收益率的变动方向与市场平均收益率的变动方向一致，只是因为幅度的不同导致了β系数不同。极少数的资产的β系数是负数，它们收益率的变动方向与市场平均收益率的变动方向相反。当市场平均收益增加时，这类资产的收益反而会减少
- β＞1，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合风险。（ ）
- （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。 A: 标准差 B: 系统风险 C: 决定系数 D: 单位风险回报率