债券的凸性是债券未来产生现金流的时间的加权平均。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响。
举一反三
- 债券久期是指（）。 A: 债券的到期时间 B: 债券的剩余到期时间 C: 一只债券贴现现金流的加权平均到期时间 D: 债券利息
- 债券的久期是指()。 A: 债券贴现现金流的加权到期时间 B: 债券面值的到期时间 C: 债券的信用等级 D: 债券的价格波动
- 下列关于债券久期,下列说法正确的是() A: 所有债券的久期都显著小于它的期限。 B: 久期就是债券的期限。 C: 久期越长,债券对利率的敏感性越低,风险越低;反之,久期越短,债券对利率的敏感性越高,风险越高。 D: 久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金的贴现值在债券价格中所占的比重。
- 债券的久期是指（）。 A: 债券的加权到期时间 B: 债券的票面到期时间 C: 债券的信用等级 D: 债券的价格
- 下列关于债券久期的叙述，正确的是（）。 A: 与债券的到期收益率成正比 B: 是债券持有期的加权平均值 C: 是投资者收回债权成本的平均时间 D: 是债券持有人为收回所有未来现金流的现值所需的加权平均时间