马科维茨有效证券组合为()。
A: 所有可行组合中预期收益最高的组合
B: 所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合
C: 所有可行组合中预期收益最小方差的组合
D: 所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
A: 所有可行组合中预期收益最高的组合
B: 所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合
C: 所有可行组合中预期收益最小方差的组合
D: 所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
B
举一反三
- 在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。 A: 在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合 B: 可行投资组合集右边界上的任意可行组合 C: 可行投资组合集左边界上的任意可行组合 D: 可行投资组合集内部任意可行组合
- 给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合被称为（）。 A: 无差异曲线 B: 可行域 C: 有效证券组合 D: 最小方差组合
- 厌恶风险的理性投资者会选择（） A: 下边界的某一可行组合 B: 有效前沿的某一可行组合 C: 收益最高的可行组合 D: 可行投资组合集内部的某一可行组合
- 在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。 A: 可行域内部任意可行组合 B: 可行域的左上边界上的任意可行组合 C: 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合 D: 可行域右上边界上的任意可行组合
- 在组合投资理论中,有效证券组合是指()。 A: 可行域内部任意可行组合 B: 可行域左边界上的任意可行组合 C: 可行域右边界上的任意可行组合 D: 按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
内容
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在组合投资理论中，有效证券组合是指()。 A: 可行域内任意可行的组合 B: 可行域内左边界上的任意可行的组合 C: 可行域的右边界上的任意可行的组合 D: 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合行为
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在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。 A: 可行域内部任意可行组合\n B: 可行域的左边界上的任意可行组合\n C: 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合\n D: 可行域右边界上的任意可行组合
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马科维茨有效集包括全局最小方差组合和全局收益最大的组合。
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同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险是( )。 A: 可行组合 B: 可选组合 C: 有效组合 D: 最优组合
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证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。（）