给出美国黄金输入点，即美元与欧元之间汇率（[tex=1.786x1.286]Eel/43QVL0PzCy59mNb01g==[/tex]美元/欧元〉的下限。为什么会这样?
举一反三
- 考虑两种债券，一种是德国的欧元，另一种是美国的美元。假定二者都是政府[tex=0.5x1.0]oYgVDn+QZqcDCRxqEZwM2A==[/tex]年期债券，[tex=0.5x1.0]oYgVDn+QZqcDCRxqEZwM2A==[/tex]年后支付债券票面价值，汇率为[tex=0.786x1.0]XvHgf70VtK2FH5G93l0k3g==[/tex]，[tex=0.5x1.0]oYgVDn+QZqcDCRxqEZwM2A==[/tex]美元等于[tex=1.786x1.286]9SbgMbkdxB1oyXrfB20/pw==[/tex]欧元。[tex=0.5x1.0]oYgVDn+QZqcDCRxqEZwM2A==[/tex]年期两种债券的面值和价格如下表所示:[img=740x102]17b114650654f2e.png[/img]假设你是位美国投资者，你将美元兑换成欧元，购买德国债券。从现在起一年后汇率[tex=0.786x1.0]XvHgf70VtK2FH5G93l0k3g==[/tex]是[tex=2.714x1.357]45oyrnJqycsC4sJTLUYOfw==[/tex]美元[tex=2.857x1.0]RVseb9frCJK0oaByofmnfA==[/tex]欧元)。与你持有美国债券的收益率相比，你实现的美元收益率是多少?
- 当前的美元/欧元的汇率为每欧元兑[tex=2.714x1.286]6tMCetafhtXQ1spdSC3Hhg==[/tex]美元，[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的远期汇率为[tex=2.714x1.286]s9id5A7qL3HzT/dxBMWvTg==[/tex]，[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的美元利率为每年[tex=1.286x1.286]fLHFlO4n5NsC1PZWjExNyA==[/tex](连续复利)。估计[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的欧元利率。
- 已知某交易日人民币兑美元的基础汇率为100美元=683.00元人民币，欧元兑美元的汇率为100欧元=118.17美元，那么当天的人民币与欧元之间的套算汇率就等于（）。 A: 100欧元=807.10元 B: 100欧元=870.01元 C: 100欧元=874.24元 D: 100欧元=847.24元
- 已知:1个月期美元利率4%,4个月期美元利率5.2%，1个月期欧元利率3.8%,4个月期欧元利率4.1%。外汇市场上欧元兑美元即期汇价为:1欧元=1.18美元。求: [tex=3.786x1.357]wB5/SlidJZyz43IVvo6Afw==[/tex]欧元对美元升贴水数?
- 直接标价法下,假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元,即期汇率为每欧元1.2美元,则欧元远期升水