下列哪一项是不正确的？（ ）
A: 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大
B: 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加
C: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值
D: 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0
A: 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大
B: 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加
C: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值
D: 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0
举一反三
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 期权按照买方的权利性质划分，分为（） A: 美式期权、欧式期权 B: 看涨期权、看跌期权 C: 实值、平值和虚值期权 D: 期货期权、现货期权
- 按期权内在价值可将期权划分为( )。 A: 欧式期权与美式期权 B: 买方期权和卖方期权 C: 实值期权、平值期权和虚值期权 D: 看涨期权和看跌期权
- 股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是______。 A: 美式看涨期权目前处于实值状态 B: 美式看涨期权当前的价格应高于3元 C: 欧式看跌期权目前处于虚值状态 D: 欧式看跌期权当前的价格应等于0元
- 假设利率为0，实值欧式看涨期权的时间价值，刚好等于，具有相同到期期限和行权价格的欧式看跌期权的价格 A: 正确 B: 错误