某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1 300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该( )。
A: 卖出20份股指期货合约
B: 买入20份股指期货合约
C: 卖出40份股指期货合约
D: 买入40份股指期货合约
A: 卖出20份股指期货合约
B: 买入20份股指期货合约
C: 卖出40份股指期货合约
D: 买入40份股指期货合约
举一反三
- 某美国公司拥有一个Beta系数为1.35，价值2000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数期货价格为2170点。该公司如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？ A: 卖出50份标准普尔500指数期货合约 B: 卖出25份标准普尔500指数期货合约 C: 买入50份标准普尔500指数期货合约 D: 买入25份标准普尔500指数期货合约
- 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。 A: 卖出1500张指数期货合约 B: 买入1500张指数期货合约 C: 卖出150张指数期货合约 D: 买入150张指数期货合约
- 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的8系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。 A: 卖出1500张指数期货合约 B: 买入1500张指数期货合约 C: 卖出150张指数期货合约 D: 买入150张指数期货合约
- 根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。 A: 国债期货合约＋股票组合＋股指期货合约 B: 国债期货合约＋股指期货合约 C: 现金储备＋股指期货合约 D: 现金储备＋股票组合＋股指期货合约
- CME标准普尔500指数期货合约的乘数为( )美元。 A: 20 B: 50 C: 100 D: 250