某美国公司拥有一个Beta系数为1.35，价值2000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数期货价格为2170点。该公司如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
A: 卖出50份标准普尔500指数期货合约
B: 卖出25份标准普尔500指数期货合约
C: 买入50份标准普尔500指数期货合约
D: 买入25份标准普尔500指数期货合约
A: 卖出50份标准普尔500指数期货合约
B: 卖出25份标准普尔500指数期货合约
C: 买入50份标准普尔500指数期货合约
D: 买入25份标准普尔500指数期货合约
举一反三
- 某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1 300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该( )。 A: 卖出20份股指期货合约 B: 买入20份股指期货合约 C: 卖出40份股指期货合约 D: 买入40份股指期货合约
- 美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
- 芝加哥商业交易所的标准普尔500指数期货的合约规格为 ( )美元×标准普尔500期货价格。 A: 50 B: 250 C: 100 D: 200
- CME标准普尔500指数期货合约的乘数为( )美元。 A: 20 B: 50 C: 100 D: 250
- 主要股票指数期货合约（） A: 标准普尔500指数期货 B: 金融时报100种指数期货 C: 纽约证券交易所综合指数期货 D: 日经225指数期货 E: 主要市场指数期货