下面给出了证券A和证券B的收益分布，根据下列要求分别进行计算和分析。 证券A收益分布 证券B收益分布 收益率(%) 概率 收益率(%) 概率 16 1/3 1 1/3 10 1/3 10 1/3 4 1/3 19 1/3 则证券A和证券B的收益期望值E(RA)和E(RB)为( )。
A: 10%;10%
B: 15%;10%
C: 10%;15%
D: 15%;15%
A: 10%;10%
B: 15%;10%
C: 10%;15%
D: 15%;15%
举一反三
- 证券A在各种可能的经济状况下的可能收益情况和发生的概率如下表： 经济状况i 可能的收益率（%） 概率（%） 1 50 10 2 30 20 3 10 40 4 -10 20 5 -30 10 计算证券A的期望收益率。
- 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为10%，证券B的期望收益率为15%。如果投资证券A、证券B的比例分别为40%和60%，则证券组合的期望收益为（）。 A: 10% B: 15% C: 13% D: 12.5%
- 中国大学MOOC: 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（ ）
- 中国大学MOOC: 假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。 （ ）
- 某一投资组合由2种证券组成,证券1,证券2的权重分别为0.5,0.5,期望收益率分别为10%,20%。投资组合的期望收益率是( ) A: 10% B: 20% C: 15% D: 30%