理想的资产配置需要资产间的相关性较低甚至为负。()
举一反三
- 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关,另一些为正相关,则资产组合总风险最小
- 下列关于风险分散化的论述中,正确的有()。 A: 如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好 B: 如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好 C: 如果资产间的相关性为+1,风险分散化效果最好 D: 如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差
- 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。
- 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。 A: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 B: 资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 C: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 D: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
- 资产配置在不同层面上具有不同含义,可以分为()。 A: 战略性资产配置 B: 战术性资产配置 C: 资产混合管理 D: 资产组合配置