下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。
举一反三
- 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
- 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。 A: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 B: 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 C: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 D: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 决定投资者组合风险大小的是组合资产间的相关性，不是投资组合的方差。 A: 正确 B: 错误
- 根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（） A: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总 B: 资产组合的总风险≤个别资产风险加总 C: 资产组合的总风险=个别资产风险加总 D: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数