假设标准普尔500指数现在是350点，以年计算的红利率为 2%，无风险收益率为4%，那么，3个月到期的该股指期货的合理价格为( )元。
A: 345.2
B: 351.75
C: 350
D: 370
A: 345.2
B: 351.75
C: 350
D: 370
B
举一反三
- 标准普尔500指数现在位于1025点的水平，该指数的预期红利收益率为1.2%，目前的无风险利率为2.75%，则三个月期的标准普尔500指数期货合约价值为（）点。 A: 1028.98 B: 1059.56 C: 1126.00 D: 9837.26
- 标准普尔500指数现在位于1025的水平，该指数的预期红利率为1.2％，目前的无风险利率为2.75％。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为（）。（利率为连续利率） A: 1028.08 B: 1028.38 C: 1028.98 D: 1032.98 E: 1032.07
- 标准普尔500指数现在位于997.40的水平，连续无风险连续利率为7％，该指数的连续红利率为2％，则18个月的标准普尔500指数期货价格为（）美元。 A: 1036.85 B: 1075.08 C: 1084.08 D: 1088.96 E: 1097.16
- 假设某钢材期货还有3个月到期，目前此钢材现货价格为每吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是（）元/吨。 A: 2441.4 B: 2441.9 C: 2442.4 D: 2442.9
- 某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1 300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该( )。 A: 卖出20份股指期货合约 B: 买入20份股指期货合约 C: 卖出40份股指期货合约 D: 买入40份股指期货合约
内容
- 0
假设年无风险利率为4%，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格。
- 1
假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为（ ）元。（保留四位小数）
- 2
某美国公司拥有一个Beta系数为1.35，价值2000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数期货价格为2170点。该公司如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？ A: 卖出50份标准普尔500指数期货合约 B: 卖出25份标准普尔500指数期货合约 C: 买入50份标准普尔500指数期货合约 D: 买入25份标准普尔500指数期货合约
- 3
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。 A: 12420 B: 11690 C: 12310 D: 11653
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下列选项中，不属于利率期货的有（）。 A: 3个月欧洲美元期货 B: 3个月欧洲银行间欧元利率期货 C: 标准普尔500指数期货 D: 中国香港恒生指数期货