高的R2值，有一些变量的显著性检验不能通过，表示模型有异方差性。
举一反三
- 当模型存在异方差性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性
- 正确的是下列哪项：（） A: 如果模型的R很高，我们可以认为此模型的质量较好 B: 如果模型的R较低，我们可以认为此模型的质量较差 C: 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D: 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
- 模型的计量经济学意义检验主要包括(<br/>)。 A: 正态性检验 B: 异方差性检验 C: 序列相关检验 D: 多重共线性检验 E: 显著性检验
- 通过建立残差序列对解释变量的辅助回归模型来检验异方差性的方法有
- 最常用的统计检验包括拟合优度检验、变量t显著性检验和() A: 方程显著性的F检验 B: 多重共线性检验 C: 异方差性检验 D: 预测检验