如果银行想使其股权的市场价值不受利率变动的影响，就必须调整其久期缺口，并使其保持在（）状态。
举一反三
- 下列关于久期缺口管理的理解,正的有( ) A: 久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加 B: 久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少 C: 久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加 D: 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
- 关于久期缺口的说法中，以下描述正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌 C: 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加 D: 当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少 E: 当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响
- 市场利率的变化可能给银行市场价值带来的变化，正确的表述是（） A: 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行市场价值将增加 B: 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，银行市场价值将下跌 C: 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行市场价值将增加 D: 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，银行市场价值将下跌
- 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C: 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D: 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
- 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。 A: 久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D: 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额