套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差，即以（）取代现货市场的价差风险。
A: A基差风险
B: B期货风险
C: C现货风险
D: D基差安全
A: A基差风险
B: B期货风险
C: C现货风险
D: D基差安全
举一反三
- 套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差，即以（）取代现货市场的价差风险。 A: A基差风险 B: B期货风险 C: C现货风险 D: D基差安全
- 关于国债期货基差交易策略的描述，下列说法正确的是（ ） A: 基差多头策略即买入现货、卖出期货 B: 基差空头策略即卖出现货、买入期货 C: 基差多头策略即卖出现货、买入期货 D: 基差空头策略即买入现货、卖出期货
- 以下关于期货投资与套期保值交易的正确描述有() A: 期货投机交易在期货和现货两个市场上同时交易 B: 期货投机交易主要利用期货价格波动进行买空卖空，获得价差收益 C: 套期保值交易在期货市场和现货市场上同时进行 D: 投机者和套期保值者都是风险转移者
- 中国大学MOOC: 套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 期货市场可对冲现货市场风险的原理是（）。 A: 期货与现货价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度扩大 B: 期货与现货价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小 C: 期货与现货价格变动趋势相反，且临近交易日，价差扩大 D: 期货与现货价格变动趋势相同，且临近交易日，价差缩小