假设一个单因素模型的形式为: [tex=2.143x1.214]SkB/bvUEJiibIN9EmFaDYw==[/tex]%+[tex=3.357x1.214]/8KGQ1W6HIpfY8gZwz20MA==[/tex]考虑三个充分分散化的组合，因素的期望值为8%。[img=588x130]17f40b55f13d104.png[/img]
举一反三
- 假设借入行为受限制，零[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]资本资产定价模型成立。市场组合的期望收益为17%，而零[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]资产组合为8%。那么当[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]值为0.6时资产组合的期望收益率是多少？
- 有容量分别为[tex=3.286x1.286]pCZ+fPe3X5XtlIcXCf6RGw==[/tex]和[tex=3.286x1.286]JjWMjbwalVPPThZBywJsLQ==[/tex]的独立随机样本得到下述观测结果， （X、 Y为观测值， f为频数）X 12.3 12.5 12.8 13.0 13.5 Y 12.2 12.3 13.0f 1 2 4 2 1 f 6 8 2现已知变量X、Y的总体均呈正态分布。请问在0.05的显著性水平下，可否认为这两个总体属同一分布？[tex=24.786x1.286]OVWwFMgiPzBDnRSqBYypUv4puOxaqZVbzeGoYhEt/ZwiQxP0kGgAAWuaJInyBhH09xLkSWqB6n3qd1WXaKpfvwUNfmmVSMJTzi4wz4IT6q4=[/tex][tex=8.429x1.286]AcUD6cTXhAghaQMem3GRbFMfFVpZHcyA3tP0z+S7RAk=[/tex] [tex=13.357x1.357]ZPe8nXNlBeMmW2cEA+D6DaqP/loFbcVH2QukDH1SMofLM6E74nDyl0WrH8imm/Ai[/tex]
- 试求: [tex=2.143x1.214]OW/cxbdB8EAYPSZAHnKprnwg8F8ZimtXvYCfh9vPKW0=[/tex]物质的共轭酸或共轭碱的[tex=1.571x1.429]3DVvxtjWlpK7iJlNNG/i7UCQfWqJOMZfm6wrEczf8iQ=[/tex]或[tex=1.571x1.5]F/WunXUdduCPv2NHt34x/MspATDOtsA3o4KSQ+F31/8=[/tex]值:
- 已知 x = [6, 9, 8]，那么执行语句 x.insert(0, 1)之后，x的值为（ ）。 A: [1, 6, 9, 8] B: [6, 9, 8, 1] C: [6, 9, 1, 8] D: [6, 1, 9, 8]
- 考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为1 8%。那么这个资产组合的贝塔值为_______。