假设一个单因素模型的形式为: [tex=2.143x1.214]SkB/bvUEJiibIN9EmFaDYw==[/tex]%+[tex=3.357x1.214]/8KGQ1W6HIpfY8gZwz20MA==[/tex]考虑三个充分分散化的组合，因素的期望值为8%。[img=588x130]17f40b55f13d104.png[/img]

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2022-06-08

假设一个单因素模型的形式为: [tex=2.143x1.214]SkB/bvUEJiibIN9EmFaDYw==[/tex]%+[tex=3.357x1.214]/8KGQ1W6HIpfY8gZwz20MA==[/tex]考虑三个充分分散化的组合，因素的期望值为8%。[img=588x130]17f40b55f13d104.png[/img]

答案：

有一个投资组合不在因素模型关系的直线上吗?哪-个? 你能由其他两个组合构造-一个组合， 使其与“线外”的组合具有相同的敏感性吗?这样一个组合的期望收益率是多少?你希望投资者对这三个组合采取什么行动?解:将已知数据分别代入模型方程中，可以检验出投资组合B不在因素模型关系的直线上.[br][/br][br][/br]组合的敏感性是由组合内证券的敏感性系数加权平均得出，即要符合0.8Xx+1.2Xc=Xp， 可以得出将A、C组合等比例投资的新组合可与与“线外”的组合B具有相同的敏感性。[br][/br][br][/br]期望收益率=0.5X 10.4%+0.5X 13.6%=12%

举一反三

内容

0
已知y=f(x)是奇函数,当x≥0时,[img=62x34]17e0bf81aac3b63.png[/img],则f(-8)的值是( ) A: -8 B: -4 C: 4 D: 8
1
设[tex=3.429x1.357]Z36AEPLbx4JfyrHPfLY1gg==[/tex]具有性质F，[tex=3.571x1.357]+06OwmLRwFoUAk4Z/SZg7Q==[/tex]具有性质G，命题“对所有x而言，若x有性质F，则x就有性质G”的符号化形式为
2
设函数f(x)在[tex=3.286x1.357]64m0xE4nFlaKGIakApV0PA==[/tex]上连续，且有f(0)=0及f'(x)单调增，证明：在[tex=3.5x1.357]vgrW1/jK/GZ1TOWaPFIQWA==[/tex]上函数[tex=5.071x2.429]KmCvFjqAEA9O51+9erVGP+KtDDqVtXZQWqxj1eiTO5k=[/tex]是单调增的。
3
周期函数[tex=1.857x1.357]BGkv0wKMIn2R4tUsMDFEFA==[/tex]的周期为[tex=1.071x1.0]cWYnFY7tUlCT6WhMhv7goA==[/tex]，试将f(x)展开成傅里叶级数，如果f(x)在[tex=2.929x1.357]FPqH6WHujNUJq9Xq0SIplg==[/tex]上的表达式为：[tex=3.929x1.5]wwWic7scd5c6929ljvvkuQ==[/tex][tex=7.0x1.357]Oy5aLxKJPd5t68LIQjG2E0wMwRmACKgIr/D8IhaESKI=[/tex] .
4
证明：次数＞０且首项系数为１的多项式[tex=1.857x1.357]BGkv0wKMIn2R4tUsMDFEFA==[/tex]是一个不可约多项式的充分必要条件是，对任意多项式[tex=1.857x1.357]QPi3lZKJ+q/B5QY5cuDuQg==[/tex]必有(f(x), g(x))=1，或者对某一正整数[tex=6.0x1.357]bR39wf/Hz75eMrt08Xqk8wt4bXTUCgLbWgBjqC5Zmko=[/tex]．