[color=#000000]资产组合比例与资产组合方差[/color]
举一反三
- [color=#000000]资产组合的标准差总是等于资产组合中的资产的标准差的加权平均。（正确还是 [/color][color=#000000]错误?）[/color]
- [img=597x76]17b1a667d10b061.png[/img][color=#000000]简要说明根据资本资产定价模型，投资者持有资产组合A是否会比持有资产组合曰 [/color][color=#000000]获得更高的收益率。假定两种资产组合都已充分分散化[/color]
- [color=#000000]本题将推导两状态看跌期权的价值。数据为∶[tex=13.857x1.214]nLAZu+qKL7lcwlKMRs4ZG9GPeh8QQjgR4M0issl1jVOzf4WUTd5p8nUlRpOT2iKF[/tex]的 [/color][color=#000000]两种可能价格是[tex=1.5x1.0]Je4itg+OBx4uHQMGjrjHtQ==[/tex]和 [tex=1.0x1.0]tjMrMFDWHGiDvtf1Rz604Q==[/tex]。[/color][color=#000000]构建一资产组合，含三股股票，五份看跌期权。该资产组合的（非随机）收益是多[/color][color=#000000]少? 资产组合的现值多少? [/color]
- [color=#000000]下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的? [tex=0.571x0.786]c59+3vo0/Vn/FvNRhDRu5g==[/tex][/color][color=#000000].适当的分散化可以减少或消除系统风险。 [tex=0.429x1.0]JThLUuJ8WswSAPiYZWihWg==[/tex][/color][color=#000000].分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险。 [tex=0.5x0.786]EL0hSqs6jZBGdsmH7TMShQ==[/tex][/color][color=#000000]。 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降。 [tex=0.571x1.0]TcM6B5Wrs5vy9dWrxRPSdg==[/tex][/color][color=#000000]。除非资产组合包含了至少[tex=1.0x1.0]FTgD7EMjPvBzPKhn8J8IGw==[/tex]只以上的个股，分散化降低风险的好处不会充分地发挥 [/color][color=#000000]出来[/color]
- [color=#000000]考虑下列资产组合，按执行价[tex=1.0x1.0]4YXoQ511Q+oQ3VVTocx8yQ==[/tex]美元卖出一份看跌期权，执行价[tex=1.0x1.0]316e/1qROIUfhaXsqss5GA==[/tex]美元买入一份 [/color][color=#000000]看跌期权，标的股票与到期日都相同。 [/color][color=#000000]画出期权到期日时该资产组合的价值。[/color]