[color=#000000]资产组合的标准差总是等于资产组合中的资产的标准差的加权平均。（正确还是 [/color][color=#000000]错误?）[/color]
举一反三
- [color=#000000]资产组合比例与资产组合方差[/color]
- [color=#000000]考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息∶[/color][tex=15.357x1.357]Sc/jJ8ZxZ6A/z5j28CWMr5/lsr7mZiDpSJlTVdvLcwwJ7Oc1qYv03vKqOUD+1fl8hTC1ToFbGB+HGjfkQASFf/Tl4284++h3ISpQGPhjHDY=[/tex],[color=#000000]他的投资收益率的标准差是多少? [/color]
- [img=618x100]17b33952868d04b.png[/img][color=#000000] 一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合[tex=0.857x1.0]N7iCrOsS+NNEUUlnsYCi1g==[/tex]，过去[tex=0.5x1.0]hdFTVbNvvzh5T04p00SpZA==[/tex][/color][color=#000000]年间该资产组合、由标准普尔 [tex=1.5x1.0]MhWVHkuW43YGLs5mVwaaIA==[/tex]指数测度的市场资产组合和美国国库券的平均年收益率情 [/color][color=#000000]况见表,[/color][color=#000000]计算资产组合[tex=0.857x1.0]N7iCrOsS+NNEUUlnsYCi1g==[/tex]与标准普尔 [tex=1.5x1.0]MhWVHkuW43YGLs5mVwaaIA==[/tex]指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指 [/color][color=#000000]标，资产组合[tex=0.857x1.0]N7iCrOsS+NNEUUlnsYCi1g==[/tex]是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔 [tex=1.5x1.0]MhWVHkuW43YGLs5mVwaaIA==[/tex]指数。[/color]
- [img=597x76]17b1a667d10b061.png[/img][color=#000000]简要说明根据资本资产定价模型，投资者持有资产组合A是否会比持有资产组合曰 [/color][color=#000000]获得更高的收益率。假定两种资产组合都已充分分散化[/color]
- [color=#000000]本题将推导两状态看跌期权的价值。数据为∶[tex=13.857x1.214]nLAZu+qKL7lcwlKMRs4ZG9GPeh8QQjgR4M0issl1jVOzf4WUTd5p8nUlRpOT2iKF[/tex]的 [/color][color=#000000]两种可能价格是[tex=1.5x1.0]Je4itg+OBx4uHQMGjrjHtQ==[/tex]和 [tex=1.0x1.0]tjMrMFDWHGiDvtf1Rz604Q==[/tex]。[/color][color=#000000]构建一资产组合，含三股股票，五份看跌期权。该资产组合的（非随机）收益是多[/color][color=#000000]少? 资产组合的现值多少? [/color]