在估计一个时间序列模型后，我们需要对拟合模型的残差进行何种操作以检验残差是否是白噪声序列
A: 邹检验
B: Ljung-Box序列相关检验
C: Dickey-Fuller检验
D: 扩展的Dickey-Fuller检验
A: 邹检验
B: Ljung-Box序列相关检验
C: Dickey-Fuller检验
D: 扩展的Dickey-Fuller检验
B
举一反三
- 在估计一个平稳时间序列模型后，我们需要对拟合模型的残差进行何种操作以检验残差是否是白噪声过程 A: 扩展的Dickey-Fuller检验 B: Ljung-Box序列相关检验 C: Dickey-Fuller检验 D: 邹检验
- 判断残差序列是否为白噪声序列，是否存在自相关性可以用以下哪种检验方法 A: Ljung-Box Q检验 B: adf检验 C: pp检验 D: 以上都可以
- DW检验是用来检验模型残差是否具有序列自相关。
- 【单选题】分析一个时间序列前,首先要对其进行()检验和()检验,这两个重要的检验称为时间序列的预处理。 A. 平稳性检验和显著性检验 B. 白噪声检验和拟合优度检验 C. 白噪声检验和模型有效性检验 D. 平稳性检验和纯随机性检验
- 用残差检验模型，需要对残差的哪两种性质进行检验？
内容
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检验线性回归模型结构是否稳定,一般使用( ) A: t检验 B: 邹检验 C: F检验 D: 残差序列图检验
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得到ARMA模型的估计参数后，应对估计结果进行诊断与检验，其中参数估计的显著性检验通过（）完成，而模型的优劣以及残差序列的判断是用（）完成。 A: F检验；Q检验 B: t检验；F检验 C: F检验；t检验 D: t检验；Q检验
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中国大学MOOC: 判断残差序列是否为白噪声序列，是否存在自相关性可以用以下哪种检验方法
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残差检验中Ｄｗ检验中原假设为：残差序列不存在一阶自相关性
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17e0ab4e5c08714.png该检验辅助回归的因变量为 A: 原始回归模型的因变量 B: 原始回归模型的残差序列 C: 原始回归模型的残差绝对值序列 D: 原始回归模型的残差平方序列