在估计一个时间序列模型后，我们需要对拟合模型的残差进行何种操作以检验残差是否是白噪声序列
A: 邹检验
B: Ljung-Box序列相关检验
C: Dickey-Fuller检验
D: 扩展的Dickey-Fuller检验
A: 邹检验
B: Ljung-Box序列相关检验
C: Dickey-Fuller检验
D: 扩展的Dickey-Fuller检验
举一反三
- 在估计一个平稳时间序列模型后，我们需要对拟合模型的残差进行何种操作以检验残差是否是白噪声过程 A: 扩展的Dickey-Fuller检验 B: Ljung-Box序列相关检验 C: Dickey-Fuller检验 D: 邹检验
- 判断残差序列是否为白噪声序列，是否存在自相关性可以用以下哪种检验方法 A: Ljung-Box Q检验 B: adf检验 C: pp检验 D: 以上都可以
- DW检验是用来检验模型残差是否具有序列自相关。
- 【单选题】分析一个时间序列前,首先要对其进行()检验和()检验,这两个重要的检验称为时间序列的预处理。 A. 平稳性检验和显著性检验 B. 白噪声检验和拟合优度检验 C. 白噪声检验和模型有效性检验 D. 平稳性检验和纯随机性检验
- 用残差检验模型，需要对残差的哪两种性质进行检验？