下列哪些期权可以构造蝶式差价组合？
A: 4份看涨期权
B: 4份看跌期权
C: 2份看涨期权加上2份看跌期权
D: 1份看涨期权加上3份看跌期权
A: 4份看涨期权
B: 4份看跌期权
C: 2份看涨期权加上2份看跌期权
D: 1份看涨期权加上3份看跌期权
举一反三
- 一位交易员买入了[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份欧式看涨期权，同时又卖出了[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份欧式看跌期权。期权具有同样的标的资产、执行价格及期限。讨论交易员的头寸。在什么情况下看涨期权价格等于看跌期权价格?
- 某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元，该看涨期权的卖方最大利润为______元。 A: 38.0，3.5 B: 38.0，36.5 C: 40.0，3.5 D: 40.0，40.0
- 蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
- （2）利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
- 期货期权行权后，（）获得期货多头持仓。 A: 看跌期权买方和看跌期权卖方 B: 看跌期权买方和看涨期权卖方 C: 看涨期权买方和看跌期权买方 D: 看涨期权买方和看跌期权卖方