ARIMA(0,1,0)模型是最简单的平稳模型
举一反三
- 关于ARIMA(p,d,q)模型的说法,正确的有 A: 当d=0时,模型为平稳时间序列模型。 B: 当p=0时,模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。 C: 当q=0时,模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。 D: 当p=q=0,d=1时,模型为随机游走模型,为平稳序列模型。
- 下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: ARIMA模型
- ARIMA(p,q)模型的平稳性只依赖于AR(P)部分的平稳性。
- ARIMA(p,q)模型的平稳性只依赖于AR(P)部分的平稳性。 A: 正确 B: 错误
- ARCH模型是ARIMA模型的特殊情形