关于ARIMA(p,d,q)模型的说法，正确的有
A: 当d=0时，模型为平稳时间序列模型。
B: 当p=0时，模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。
C: 当q=0时，模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。
D: 当p=q=0，d=1时，模型为随机游走模型，为平稳序列模型。
A: 当d=0时，模型为平稳时间序列模型。
B: 当p=0时，模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。
C: 当q=0时，模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。
D: 当p=q=0，d=1时，模型为随机游走模型，为平稳序列模型。
举一反三
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 对于平稳时间序列分析使用的ARMA模型，公式如下图，以下说法正确的是？[img=899x126]17e448b76007dd9.png[/img] A: 当q=0时，是AR(p)模型 B: 当p=0时，是MR(q)模型 C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合 D: ARMA模型适用于非平稳性数据
- 如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型
- 下列属于时间序列模型平稳序列的算法是( )。 A: AR模型 B: MR模型 C: MAAR模型 D: ARMA模型
- ARIMA模型（差分自回归移动平均模型）中，参数p,d,q各代表的意义是（）。 A: p为自回归项数，d为移动平均项数，q为算数平均数。 B: p为自回归项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数，q为移动平均项数。 C: p为平滑系数，d为交叉相关系数，q为算数平均数。 D: p为平滑系数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数，q为移动平均项数。