根据资本资产定价模型，（ ）。
A: 当α值为正时，证券价格被高估
B: 应该购买α值为0的证券
C: 应该购买α值为负的证券
D: 当α值为正时，证券价格被低估
A: 当α值为正时，证券价格被高估
B: 应该购买α值为0的证券
C: 应该购买α值为负的证券
D: 当α值为正时，证券价格被低估
举一反三
- 根据资本资产定价模型,证券价格被低估时() A: β值为正 B: α值为0 C: α值为正 D: α值为负
- 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
- 证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
- 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（） A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
- 假定市场组合M的预期收益率为6%,当前无风险收益率为2%，证券i实际预期收益率为8%，证券i的贝塔值为2，则根据资本资产定价模型有（） A: 证券i被市场高估 B: 证券i被市场低估 C: 证券i估值合理 D: 不能确定是高估还是低估