假定市场组合M的预期收益率为6%,当前无风险收益率为2%，证券i实际预期收益率为8%，证券i的贝塔值为2，则根据资本资产定价模型有（）
A: 证券i被市场高估
B: 证券i被市场低估
C: 证券i估值合理
D: 不能确定是高估还是低估
A: 证券i被市场高估
B: 证券i被市场低估
C: 证券i估值合理
D: 不能确定是高估还是低估
举一反三
- 证券A期望收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为9%，根据资本资产定价模型，则证券A：（ ） A: 无法确定 B: 被高估 C: 被低估 D: 定价合理
- 证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
- 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（） A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
- 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。 A: 定价公平 B: 被高估 C: 被低估 D: 无法判断
- 按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%,无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则以下说法正确的是()。 A: 证券A被高估 B: 证券A被低估 C: 证券A的均衡收益率应为15.5% D: 证券A的均衡收益率应为12.5%