时间序列大多是非平稳的，如果直接将非平稳序列当做平稳序列进行回归，可能造成（ ）
A: 自相关
B: 异方差
C: 伪回归
D: 多重共线性
A: 自相关
B: 异方差
C: 伪回归
D: 多重共线性
举一反三
- 两个非平稳时间序列叠加后形成的新时间序列是（ ） A: 一定是非平稳序列 B: 一定是平稳序列 C: 可能是非平稳序列 D: 可能是平稳序列
- 如果{xt},{yt}都是非平稳序列,则{xt+yt}( ) A: 一定是平稳序列 B: 一定是非平稳序列 C: 可能是平稳序列 D: 可能是非平稳序列
- 关于非平稳时间序列，下列说法正确的是 A: 去除趋势的差分法主要针对随机趋势非平稳时间序列 B: 确定性趋势是平稳时间序列的代表 C: 对于非平稳变量，使用经典回归模型，不会产生伪回归 D: 诊断伪回归的经验规则：当R^2
- 在时间序列回归分析时，对非平稳或是强相关序列进行处理
- 含有线性趋势的时间序列是（）A平稳时间序列 B 非平稳时间序列 C 差分平稳序列 D 差分非平稳序列