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  • 2022-05-31
    已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA（3×6）为4.50%/4.60%。求：若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？
    • 清算日交割的金额为交割金额[tex=24.286x2.643]Lh1ktrkMbcsnTPRXuUsbdgS0DkeTFrlThyNdc0GHPIe9KO8qdyX/x7AO1xS98em2eAYjLubd2nvXBQYsM4yY8Fmp2tyxg7c2UICGeWjYIkuVYCEVlMYC/M8VQs8r/Huh9+O5E61dwpB1UauKXP+Q4FZXafFaiLslYTf4qKoUHbAqiiCu7KVbV4POfGdrBQvrcMQRO2f1hFpms0Kt9h4RYWmIBEt2WfpRBWvzgirbClw=[/tex]（万美元）该公司的实际借款利息为4.60%。
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    举一反三

    内容

    • 0

      欧洲美元期货合约的报价采用芝加哥商业交易所IMM（）指数形式。 A: 3个月欧洲美元伦敦拆放利率 B: 6个月欧洲美元伦敦拆放利率 C: 3个月欧洲美元巴黎拆放利率 D: 6个月欧洲美元巴黎拆放利率

    • 1

      中国大学MOOC: 假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为

    • 2

      ‍当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为‏ A: 7% B: 8% C: 6% D: 5%

    • 3

      根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为

    • 4

      某远期利率协议(FRA)报价如下:“3×9,8%”,其含义是()。 A: 3个月后起息的27个月协定利率为8% B: 3个月后起息的6个月协定利率为8% C: 3个月后起息的9个月协定利率为8% D: 9个月后起息的27个月协定利率为8%