某零息债券在到期日的价值1000元，偿还期为10年，该债券的到期收益率为5%，则其久期为()。
A: 9.1
B: 8.6
C: 10.0
D: 8.2
A: 9.1
B: 8.6
C: 10.0
D: 8.2
举一反三
- 假定某债券的价格为1 000 元，票 面利率为10%，其到期收益率也为10%，偿还期为3年，利息每年偿还一次，本金5 年之后一次付清，该债券的久期为
- 10年期面值1000元零息债券，年收益率为5%，则债券的修正久期为（）
- 某债券当前的市场价格为900元，到期收益率为10%，息票率为9%，面值为1000元，2年后到期，每年付息一次，到期偿还本金。则该债券的久期为（ ）年。 A: 1.09 B: 2.09 C: 2.52 D: 2.13
- 某债券面值1000美元，期限5年，年票面利率10%。假设到期收益率为12%。计算该债券的久期。
- 某债券久期为5.16年，债券价格为1000元，到期收益率为10%，如果到期收益率下降为9%，则债券的价格变动为