1976年，（）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A: 罗伯特•莫顿
B: 斯科尔斯
C: 史蒂文•科尔黑格
D: 费希尔•布莱克
A: 罗伯特•莫顿
B: 斯科尔斯
C: 史蒂文•科尔黑格
D: 费希尔•布莱克
D
举一反三
内容
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布莱克—斯科尔斯期权定价模型中，哪一个变量与期权的价格负相关？ A: 无风险利率 B: 期权合同规定的协议价格 C: 证券价值的波动程度 D: 期权合同中标的的期货或证券的当前市场价值
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对利率互换的定价可以采取哪些定价思路（ ）? 利用FRA定价|二叉树模型|布莱克•斯科尔斯•莫顿模型|由债券价格定价
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布莱克—斯科尔斯欧式看涨（股票）期权定价公式有一个神奇的特点——期权的价值并不取决于股票的期望收益率。（ ）
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下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
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期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。 A: A费雪·布莱克 B: B迈伦·斯科尔斯 C: C约翰·考克斯 D: D罗伯特·默顿