以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是（）。
A: CreditMetrics
B: KMV模型
C: VaR模型
D: 高级计量法
A: CreditMetrics
B: KMV模型
C: VaR模型
D: 高级计量法
C
举一反三
- 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型______ A: CreditMetrics模型 B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法
- 下面模型中属于营销风险计量模型的是（ ）。 A: VaR模型 B: KMV模型 C: Credit Metrics D: 高级计量法
- ( )技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。 A: VaR模型 B: 高级量化技术 C: RiskMetrics D: KMV模型
- 下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（） A: CreditMetrics B: KMV Portfolio Manager C: Basel II IRB D: 以上都对
- 智慧职教: 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型
内容
- 0
操作风险的计量方法不包括()。 A: 基本指标法 B: 标准法 C: 内部模型法 D: 高级计量法
- 1
关于风险价值模型（VaR）的优点，下列说法不正确的是（）。 A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准 B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益 C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险 D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
- 2
信用计量模型（Creditmetrics）的核心是( )。 A: 计算预期违约频率EDF B: 计算风险价值VaR C: 计算主要财务比率 D: 蒙特卡罗模拟法
- 3
下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？ A: KMV模型 B: 方差协方差模型 C: 历史模拟法 D: 蒙特卡洛模拟
- 4
在操作风险监管资本的计量方法中，对治理结构数据处理、模型建立和计量等方面的要求最高的是（ ）。 A: 高级计量法 B: 基本指标法 C: 标准法 D: 权重法