以下讲宏观经济因素作为变量加入模型进行分析的是（）。 A: CreditRisk+ B: KMV C: CreditMetrics D: CPV

以下哪一项不是信用评分模型（） A: 线性概率模型 B: Probit模型 C: 线性辨别模型 D: CreditMetrics模型

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型______ A: CreditMetrics模型 B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法

以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是（）。 A: CreditMetrics B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法

下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（） A: CreditMetrics B: KMV Portfolio Manager C: Basel II IRB D: 以上都对

以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有 A: CreditMetrics本质上是一个VaR模型 B: CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C: Credit Risk+比较适合投机类型的借款人 D: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

以下哪个模型估计过程中需要使用信用迁移矩阵（ ）。 A: KPV模型 B: Altman’Z得分模型 C: CreditMetrics D: 信用溢差法模型

信用计量模型（Creditmetrics）的核心是( )。 A: 计算预期违约频率EDF B: 计算风险价值VaR C: 计算主要财务比率 D: 蒙特卡罗模拟法

10. 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（）。 A: CreditMetrics估计过中需要使用信用评级迁移矩阵估计信用等级迁移概率。 B: CreditMetrics模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 C: Credit Risk Plus模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 D: Vasicek模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 A: CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 B: CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题 C: CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来 D: CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人 E: CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组