关于资产组合风险，正确的是( )
A: 资产之间风险完全正相关时，组合的风险最大
B: 资产之间风险完全负相关时，组合的风险最大
C: 资产之间风险完全不相关时，组合的风险为零
D: 组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
A: 资产之间风险完全正相关时，组合的风险最大
B: 资产之间风险完全负相关时，组合的风险最大
C: 资产之间风险完全不相关时，组合的风险为零
D: 组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
举一反三
- 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
- 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。 A: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 B: 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 C: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 D: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
- 资产间呈现完全负相关关系时，组合能消除全部风险。资产间呈现完全正相关关系时，组合不能消除任何风险。
- 风险分散化的效果与资产组合中资产数量是（） A: 正相关 B: 负相关 C: 不相关 D: 零相关
- 根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（） A: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总 B: 资产组合的总风险≤个别资产风险加总 C: 资产组合的总风险=个别资产风险加总 D: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数