根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B: 资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C: 资产组合的总风险=个别资产风险加总
D: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
A: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B: 资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C: 资产组合的总风险=个别资产风险加总
D: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
举一反三
- 计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
- 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
- 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（ ）。 A: 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 B: 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大 C: 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 D: 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
- 投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。（）
- 投资组合的整体风险大于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。( )