资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏高程度来反映，假设资产的未来收益率有n种肯呢过的取值r1，r2，...，rn，每种收益率对应出现的概率为p1，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E（R）]2来计量，则资产的方差Var（R）为（）。 A: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 +p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2 B: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 - p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2 C: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... + pn[rn-E(R)]2 D: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... -pn[rn-E(R)]2

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2022-05-31

资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏高程度来反映，假设资产的未来收益率有n种肯呢过的取值r1，r2，...，rn，每种收益率对应出现的概率为p1，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E（R）]2来计量，则资产的方差Var（R）为（）。 A: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 +p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2 B: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 - p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2 C: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... + pn[rn-E(R)]2 D: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... -pn[rn-E(R)]2

资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏高程度来反映，假设资产的未来收益率有n种肯呢过的取值r1，r2，...，rn，每种收益率对应出现的概率为p1，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E（R）]2来计量，则资产的方差Var（R）为（）。
A: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 +p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2
B: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 - p2[r2-E(R)]2 + ... + pn[rn-E(R)]2
C: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... + pn[rn-E(R)]2
D: Var(R)= p1[r1-E(R)]2 -p2[r2-E(R)]2 - ... -pn[rn-E(R)]2

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