根据卡尼曼和特维斯基的情景理论，下列错误说法的是（）
A: 价值函数代替预期效用函数
B: 投资者对损失与收益的价值权重是事件的客观概率
C: 投资者对损失与收益的价值权重是事件的主观概率
D: 投资者的主观概率总是大于客观概率
A: 价值函数代替预期效用函数
B: 投资者对损失与收益的价值权重是事件的客观概率
C: 投资者对损失与收益的价值权重是事件的主观概率
D: 投资者的主观概率总是大于客观概率
B
举一反三
- 下列关于权重函数的特点，说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．权重函数兀（P）是概率P的单调递增函数<br/>Ⅱ．小概率事件的高估及其次可加性<br/>Ⅲ．各互补概率事件的决策权重之和小于确定性事件的决策权重<br/>Ⅳ．极低和极高概率事件的权重主要取决于投资者的主观感觉 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 5.马科维茨理论的前提假设不包括（ ）。 A: 投资者用预期收益的概率分布来描述一项投资 B: 投资者是风险中性的 C: 投资者以投资的预期收益的波动性来估计投资风险 D: 投资者仅依靠预期的投资风险和收益来作出投资决定
- 期望价值理论的决策权重是概率的递减函数。
- 关于决策权重函数,下列哪个选项是错误的是 A: 人们倾向于高估低概率事件，低估高概率事件 B: 人们对中等概率部分的变化非常敏感 C: 人们对极低的概率赋予0的权重 D: 人们对极高的概率赋予1的权重
- 关于前景理论，以下说法错误的是（） A: 前景理论是基于投资者的非理性对其决策行为的描述 B: 前景理论由价值函数和权重函数构成 C: 前景理论中对投资者风险态度的描述是一致的 D: 前景理论中的权重函数刻画的是人们对事件发生可能性的主观感受
内容
- 0
个人对某事件发生可能性的估计叫作( )。 A: 客观概率 B: 主观概率 C: 客观风险 D: 主观风险
- 1
与噪声交易者相比，套利交易者是理性的投资者，他们根据价值进行投资。（）
- 2
（ ）反应个人对未来事件的主观判断和信任程度。 A: 主观概率 B: 客观概率 C: 期望 D: 方差
- 3
行为经济学对期望效用模型的修正是（ ） A: 用风险偏好假定取代风险厌恶假定 B: 用价值函数取代标准效用函数 C: 用预测概率取代客观概率 D: 用概率函数取代客观概率
- 4
行为经济学对期望效用模型的修正是（ ） A: 用风险偏好假定取代风险厌恶假定 B: 用价值函数取代标准效用函数 C: 用预测概率取代客观概率 D: 用概率函数取代客观概率